畳庵〜tatamiya practice〜

機械学習・統計モデリング練習帳。読書・source code読みの記録や,実装など。

ベイズ推定

R経由で学ぶPythonの状態空間時系列モデリング#0: 状態空間モデルの概要

はじめに 内容 状態空間時系列モデルの概要 状態空間モデルとは何か? 典型的なモデルの紹介 今後の記事の執筆方針 本記事あわせて全5本で構想中 背景 状態空間モデルは時系列分析でよく用いられる手法の一つ Pythonユーザーにとっては情報が少なくややとっ…

Leap-frog法はなぜ誤差が蓄積しないのか?を視覚的に理解する〜Hamiltonian Monte Carlo法の補足の補足〜

久々の更新、お久しぶりです。 最近このようなベイズ統計モデリングの本を共著で書きました: PyMC3、Pyroで学ぶ統計モデリング発展作者:LiberalArts,yoichi_t,TatamiYA発売日: 2020/11/22メディア: Kindle版 自分の担当箇所は第二章のHamiltonian Monte Car…