畳庵〜tatamiya practice〜

機械学習・統計モデリング練習帳。読書・source code読みの記録や,実装など。

状態空間モデル

statsmodelsによる状態空間モデリングを、KFASから「翻訳」して学ぶ(R経由で学ぶPythonの状態空間時系列モデリング#2)

はじめに この記事では、Pythonで状態空間時系列モデリングを行う方法を、Rによる実行例の「翻訳」を通して解説します。 題材として季節変動のある時系列データを用います。 状態空間時系列モデルでは、季節性やトレンドといった時系列背後の構造を反映させ…

R経由で学ぶPythonの状態空間時系列モデリング#1: 逐次推定法とカルマンフィルタ

はじめに 概要 この記事は、状態空間時系列モデリングを解説する全5本の記事の第2弾です。 前回の記事では、状態空間モデルの概要について紹介しました。 状態空間モデルでは、トレンドや季節性といった時系列の特徴をマルコフ過程に従う「状態」として仮定…

R経由で学ぶPythonの状態空間時系列モデリング#0: 状態空間モデルの概要

はじめに 内容 状態空間時系列モデルの概要 状態空間モデルとは何か? 典型的なモデルの紹介 今後の記事の執筆方針 本記事あわせて全5本で構想中 背景 状態空間モデルは時系列分析でよく用いられる手法の一つ Pythonユーザーにとっては情報が少なくややとっ…