畳庵〜tatamiya practice〜

機械学習・統計モデリング練習帳。読書・source code読みの記録や,実装など。

statsmodels

statsmodelsによる状態空間モデリングを、KFASから「翻訳」して学ぶ(R経由で学ぶPythonの状態空間時系列モデリング#2)

はじめに この記事では、Pythonで状態空間時系列モデリングを行う方法を、Rによる実行例の「翻訳」を通して解説します。 題材として季節変動のある時系列データを用います。 状態空間時系列モデルでは、季節性やトレンドといった時系列背後の構造を反映させ…